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Cboe Options 為單名期權引入 FLEX DAC

自 2022 年 12 月 19 日起,Cboe 期權交易所 (C1) 將在單一名稱股票期權中啟用 FLEX Delta-Adjusted at Close (DAC) 定單。

DAC 定單是 FLEX 期權的限價定單,它在日內執行並根據標的證券或指數當天的官方收盤價接收 delta 調整後的價格。

目前,FLEX DAC訂單僅支持ETF/ETN/ETP和指數產品。在生效日期,FLEX DAC 訂單也將對所有單一名稱股票期權啟用。

FLEX DAC 訂單僅在正常交易時段 (RTH) 期間接受。單一名稱股票期權中的簡單(即單邊)DAC 訂單將無法在到期日提交或執行。此限制不適用於單一名稱股票期權中的複雜 DAC 定單,或 ETP 或指數期權中的簡單或複雜 DAC 定單。

單一名稱股票期權中的簡單 DAC 訂單僅允許在 RTH 的最後 45 分鐘內提交(和執行)。如果在 RTH 最後 45 分鐘之前提交,單名股票期權的 DAC 訂單將不被接受。此限制不適用於單一名稱股票期權中的複雜 DAC 訂單,或 ETP 和指數期權中的簡單或複雜 DAC 訂單,這些訂單將在 RTH 時段隨時接受。

如果無法獲得基礎官方收盤價 (OCP),交易所可能無法計算初始 DAC 交易的調整價格。在這種情況下,DAC 交易雙方可以相互同意價格調整。

可以通過指示 PriceType (423) = D 來交易 FLEX DAC 訂單。FLEX DAC 訂單通過 AIM、SAM 或單邊拍賣執行。FLEX DAC 訂單的最大邊數為 99。

該功能目前可在C1認證環境中進行測試。



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