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交易系統優化診斷室(4)--同時提高勝率和盈虧比的執行法-“666”?

交易系統優化診斷室(4)--同時提高勝率和盈虧比的執行法-“666”?

上周跑去畫貓了沒有繼續連載廣受歡迎的本系列哈 很快的我也要在幾天后開始一場完成人生大事的長假 我今年年初有給自己定一個 2000 人追蹤的小目標 令人喜出望外的是已經遠遠超額達標! 為了感謝各位 TV 粉絲們一年半以來的支持 也希望大家多多的互動交流反饋,一起在交易的路上教學相長 yo!

不如就來投個票吧!! 這一年半以來,您最喜歡 Trader_Joe_Lee 的哪一個觀點單元呢?

(A)沒有其他噱頭的純交易計劃 (B)短篇交易觀點改歌系列 (如多數日常有配改歌的觀點) (C)全首歌詞改編交易心得系列 (如《交易癥候群》、《說砍就砍》系列) (D)多空演義 (E)交易系統優化診斷室 (F)交易中的類科學 (G)正經交易軟文系列

期待看到大家的投票哈~

本系列討論的交易系統優化多數有個最核心的思路: “犧牲有限的勝率換取盈虧比” 或是 “犧牲有限的盈虧比換取勝率”

畢竟多數時候兩者就像是交易當中的魚與熊掌,并不容易兼得 不過,上一集我們鋪墊的第三變量此時就可以發揮它的效果了 這里的第三變量就是交易頻率, 確實存在勝率和盈虧比都非常良好的交易,可是不會太頻繁 那么,假設同樣不討論哪一種技術分析,只討論交易執行的策略的話

使用 1:1 半倉+盈虧比保護,就是典型的犧牲盈虧比換取勝率; 使用 Set & forget 去鎖定盈虧比,就是典型的犧牲勝率換取固定盈虧比,

而有沒有什么執行方式,可以同時提高勝率和盈虧比呢?

答案是有的! 這招叫做“Late Entry”,我決定幫它另外取個命名叫做“666”,理由我先賣個關子 邏輯是,在使用特定技術分析,做出了有著入場 / 止損 / 止盈的交易計劃之后 “故意”地將入場點小幅調成更有優勢的價格 (做空則將入場點價格上調,做多則將入場點價格下調)

例如原本在分析之后,美瑞做了一筆交易計劃是 0.9985 入場做空 止損設于 1.0015 30 點風險 使用了 Late Entry 的概念就是可能把入場點改成 0.9990 止損同樣在 1.0015 25 點風險

如此一來會有什么效果呢?

首先,相對于原本的交易計劃, 新的計劃的止損空間變小了,在 1:1 半倉的邏輯之下 原先必須走到 0.9955 才能拿到 1:1,現在只需要走到 0.9965 就能拿到了 而止損點不變之下,新的交易計劃并不會比原來的交易計劃容易被止損,要損就是兩個一起損 也就是說,盈利概率上升了(如果只跌到 0.9956-0.9965 就反轉掃損, 原交易會直接被止損,新交易可以拿到 1:1) 而虧損概率不變-----》 勝率提高

同樣的,假設這是一筆成功走出了 100 點行情的成功交易計劃 使用 late entry 之后止損空間變小。倉位可以更大,而且盈虧比可以到達 4:1! 相對于原本 30 點風險的交易計劃僅僅 3.3:1 的盈虧比也更好了 ----》 走出同樣行情時的盈利效果更好---盈虧比提高

挺起來是不是各種美好 A_A? 誰說不可能勝率盈虧比同時提高對吧?

當我這樣反問的時候,可能就要意識到它潛在的風險在哪里了!

主要的風險有 2:

上不了車 2. 不再想上車

這篇點到為止,留給大家思考這兩種風險到底值不值得冒~

至于為什么要叫 666 呢? 主要是因為這個交易執行的思路很像是, “別人掛單 0.618 入場,我偏要掛個 0.666 入場” 的小任性, 如果熟知 0.618 交易方法的朋友 也可以試著把你所有的 0.618 交易,改成用 0.666 入場復盤看看 得到的結過就會非常接近于,在 0.618 的基礎之上操作了 Late Entry 的結果~ 也歡迎大家和我分享這么做之后的成效如何

來源鏈接:cn.TradingView.com

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