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交易系統優化診斷室(2)-- 盈虧比的兩大殺手

第一集的反應還不錯 也引起了身邊不少回響和討論,打鐵趁熱,馬上來連載第二集! 優化交易系統的路上有你有我 yo!

第一集最后留下來的問題還有一個更深入的思考 我個人的數學能力實在不足以解決,一樣留給有興趣的朋友來腦力激蕩:

“當天做到 n 連勝就收工 有沒有可能期望報酬率高過于 做到虧損一次才結束” ? “若有,求 n 的值或是 n 的范圍”

前言結束,馬上來進入第二集的案例吧!!

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案例:

小美是個典型的散戶,基本大家對于一個散戶的想象的特質都可以在她身上略見一二 原本喜歡追漲殺跌,享受著賺快錢的快感,卻時不時發現天花板地板是她的住所 后來聽了別人說這樣很傻 低買高賣才是王道,于是又自作聰明地老是摸頂猜底,被套得不要不要的

入場之后只要小有盈利,小美就會喜滋滋的覺得今天“賺了飯錢”,“賺了衣服錢”,而著急地想要獲利出場 可是如果是虧損的,小美從來不設止損,心里總想著“只要撐到讓我解套我就出場” 幾年下來累積的虧損數字相當驚人,小美心里苦,但小美不說。

貪心,恐懼,重倉,隔夜,不止損,鎖倉,鴕鳥心態,追漲殺跌,摸頂猜底,解套就跑,最后怨天尤人 沮喪的小美覺得交易根本就是騙人的,怎么可能有人能在這個市場賺到錢呢? 在她看到了 Trader_Joe_Lee 的交易系統優化診斷室,她鼓起勇氣面對自己幾年來的交易記錄,一筆一筆地把交易結果輸入到 Excel 中 想要算出自己的勝率,盈虧比,以及交易頻率。

不算不知道,一算嚇一跳 小美發現自己居然是個勝率 80% 的交易員,她還覺得有點欣慰,自己沒有想象中做得差嘛! 這幾年來做了好幾百筆交易,交易頻率這一塊也是小美比較有信心的 可是一看盈虧比,是慘不忍睹的 0.05:1 賺都小賺,賠就大賠就是在說她 她知道自己不能再這么下去了 ....................... 所謂的大數法則從來就不是她的朋友,而是讓她虧損加劇的幫兇 ....

問題:典型的虧損散戶的畫像當中,基本都是盈虧比這一塊出了問題,什么行為會最傷害交易的盈虧比,又有什么對策呢?


Trader Joe 的參考答案:

盈虧比者,平均盈利除以平均虧損 也。 (盈虧比 = 平均盈利 / 平均虧損)

所謂的盈虧比兩大殺手,就是 1. 不設止損 2. 解套(小賺)就跑

我們一樣用科學一點的方式來對話, 不設止損就是讓你的分母“平均虧損”如無底深淵一樣龐大,等于每一筆交易都是冒著爆倉風險在操作; 總是解套就跑則是讓你的分子“平均盈利”不斷向 0 靠攏 兩者都可以達到一個共同的效果:就是讓盈虧比的數字變得很小很小很小 偏偏,這就是散戶在交易中最喜歡做的兩件事。

當我們說勝率和盈虧比時常是互相拉扯的時候,小美愿意犧牲那么那么大的盈虧比,自然可以換到一定程度的勝率 可是這種勝率在交易中可以說是“一點意義都沒有” 尤其是在杠桿交易的世界里。

冷靜思考一下:不設止損+解套就跑 這個執行實際在交易的是什么 ? 就是“只要不要多在從入場起算的歷史最高點,不要空在歷史最低點,就能盈利。”

大家都是再普通不過的幾十億分之一的存在,確實,還真沒那么容易多在歷史最高點,空在歷史最低點。 這也就成了萬千扛單散戶們的重要救贖和信仰 可是過程中無論是心里壓力,持倉成本,還有最寶貴的時間成本,以及即便一次一次都被你扛回來了, 依然距離穩定盈利非常遙遠。 還不如上一集的阿明, 40% 勝率 2:1 盈虧比 一天一筆都可以做到 8% 的月報酬率。

設止損這種做杠桿交易最基本的思路這篇就不贅述了 有興趣的版友可以參考這篇: 止損點的幾種設定方法 依照本篇思路,透過設置止損,讓我們的分母平均虧損是個定值(而非潛在的無限大),就可以全心全力的來處理分子了。

解套就跑 或是 沒走出多少空間就著急地推平保 反應在交易記錄上都是一筆一筆+0.50,+2.00,+0.80 這種極低的盈利 透過這種極低的盈利換來的勝率,可以說一點意義都沒有

關鍵點就在“為什么會想要解套就跑”? 這是人性,是一種壓力的紓解。 可是如果每一筆交易都是算好了可以承受的虧損風險才入場的,一筆交易最差的結果是被止損,而我們處之泰然 那根本就沒有任何必要,透過提前出場去解救一筆“根本還沒打到止損點”的交易。 失敗的交易計劃被止損天經地義,不值得我們拯救 如此一來 如果是成功的交易計劃時,我們也才能保證自己不會半途下車。

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我提出的是兩個優化的解決方案:

入場后,如果沒有打到止損點,也還沒走出至少 1:1 的盈利時--- 不做任何動作

這是是個顯著改善盈虧比非常有效的解決方案,既然開始愿意設止損點了,就要設的有價值 可以完全避免掉那些不到 1:1 的盈利去降低你的平均盈利

(*注:此規則有一例外是“盈虧比保護”)

把“手動全數平倉” 四個字從交易中移除。

一旦手動平倉是一個選項, 它就會像一個惡魔一樣,隨時誘惑著你兌現盈利或是解套就跑 在我一開始學習交易的時候,建立的執行系統里,從來就沒有手動全數平倉這個選項 當它不是一個選擇的時候,就不會來干擾你的交易執行。

平時有足夠盈利手動減減倉,推推保護 都是好習慣沒有問題,可是永遠讓“尾倉”是因為打了止盈點或是打了保護而出場 有時候還真的就是透過這個尾倉,參與到一些非常完整的大行情!

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一樣歡迎大家持續提供 以勝率 / 盈虧比 / 交易頻率為基礎的交易員畫像給這個單元哈~

來源鏈接:cn.TradingView.com

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